为什么要做自相关分析对数据有什么条件吗
平稳(stationary)或者几阶平稳(取当期与之前期之差,如物价水平的一阶差分为通胀水平):强要求是系列的联合分布是一致的,弱要求是协方差矩阵不依赖于时间【即绝对位置不影响结果,只有相对重要性】。由于受到除此系列以外其他因素/系列的影响,宏观经济中的例子通常用向量自相关模型(VAR),那么还要求检查系列之间的协整情况(醉汉牵狗的故事:是否狗也是随机游走的?),从而决定是否建立向量误差修订模型(VECM)。
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