产生异方差的原因是什么

产生异方差的原因主要是常来源于截面数据,来源于测量误差和模型中被省略的一些因素对被解释变量的影响;有时产生于计量经济模型所研究问题的本身;用分组数据估计经济计量模型也是异方差性的重要来源。

异方差性(heteroscedasticity)是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定是:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,则称线性回归模型存在异方差性。

0
纠错

猜你喜欢

产生异方差的原因是什么
问答乎 m.wendahu.com