如何理解时间序列相关性
序列相关性,在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性。又称自相关,是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。
在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的,即在不同观测点之间是不相关的。如果该假定不能满足,就称与存在自相关,即不同观测点上的误差项彼此相关。
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